Эта страница переведена автоматически. Оригинал на английском языке является каноническим. Читать на английском
Перейти к основному содержимому

SANOS (непараметрические поверхности)

SANOS предлагает иной подход к построению поверхности волатильности. Вместо подгонки формулы с несколькими «ручками» (как 5 параметров на срез у SVI) SANOS строит поверхность напрямую из рыночных данных, используя сетку узлов локальной волатильности и гарантированные ограничения безарбитражности. Гладкая поверхность, способная воспроизвести любую форму, которую даёт рынок, — включая локальные особенности, которые параметрические модели структурно не могут подогнать.

💡
Параметрический vs. непараметрический подход

SVI и SABR заранее задают форму улыбки (близкую к параболе, с 3–5 «ручками»). SANOS не делает никаких предположений о форме. Он спрашивает: «какая самая гладкая поверхность проходит через рыночные данные, не создавая арбитража?» Это даёт лучшую подгонку, когда рынок отклоняется от параметрических ожиданий. Подразумеваемая волатильность в каждом узле — это свободная переменная, а не результат формулы.

Посмотрите в действии

Переключайтесь между представлениями, чтобы увидеть, как SANOS соотносится с параметрической подгонкой SVI, как выглядит сетка и как обеспечиваются арбитражные ограничения.

Построение поверхности SANOS

74%92%110%8090ATM110120СтрайкПодразумеваемая волатильность (%)Рыночные котировкиSVI (параметрическая)SANOS (непараметрическая)
Остатки SVIRMSE: 25.66
Остатки SANOSRMSE: 0.15

SVI (параметрическая модель) использует 5 параметров и может упускать локальные особенности. SANOS (непараметрическая) проходит через рыночные котировки, соблюдая арбитражные ограничения.

Как это работает

1. Сетка узлов волатильности вместо формулы

Поверхность представлена сеткой значений локальной волатильности — по одному в каждой точке (страйк, экспирация). При 15 страйках и 5 экспирациях у вас 75 свободных переменных вместо 25 у SVI. Больше гибкости, но нужны ограничения, чтобы оптимизатор не выдавал бессмыслицу.

2. Встроенные ограничения безарбитражности

Два фундаментальных правила безарбитражности превращаются в простые ограничения на сетке:

Ограничение
Что это означает
Календарный спред
Полная дисперсия должна расти с увеличением срока на каждом страйке. Исключает календарный арбитраж.
Спред-бабочка
Цены колл-опционов должны быть выпуклыми по страйку. Никаких бесплатных денег на сделках-бабочках.
Положительность
Локальная волатильность должна быть положительной везде. Волатильность не может быть отрицательной.

Ключевой момент: когда переменными являются узлы локальной волатильности, все эти ограничения линейны. Это означает, что оптимизатор может обеспечить их выполнение идеально, каждый раз.

3. Решение через линейное программирование

Ограничения и целевая функция линейны, поэтому вся задача — это линейная программа.

  • Нет локальных минимумов — решатель всегда находит лучший ответ, а не просто ближайший
  • Нет чувствительности к инициализации — хорошее стартовое приближение не требуется
  • Быстро — современные LP-решатели справляются за миллисекунды
  • Нативная работа с бид/аск — LP естественно обрабатывает спреды бид/аск как диапазоны, а не средние цены
ℹ️
Почему линейное программирование важно

SVI и SABR требуют нелинейной оптимизации: нужна хорошая начальная точка, и можно застрять в локальном минимуме. SANOS полностью обходит эту проблему. LP всегда находит глобально лучший ответ — быстро и детерминированно. Каждый узел по страйку и экспирации совместно проверяется на календарный арбитраж и нарушения условия бабочки за один проход.

Работа со спредом бид/аск

Большинство моделей подгоняются к средним ценам. Но средняя цена — это фикция: рынок котирует бид и аск, и «истинная» стоимость находится где-то в этом диапазоне. SANOS подгоняется напрямую к диапазонам бид/аск: модели достаточно попасть внутрь диапазона в каждой точке. Ликвидные котировки (узкие спреды) жёстко ограничивают поверхность. Неликвидные котировки (широкие спреды) ограничивают её слабо. Никакого искусственного смещения к средней цене.

💡
Компромиссы SANOS

Самый гибкий и чистый подход к построению поверхности. Безарбитражность по построению, нативная работа с бид/аск, воспроизведение локальных особенностей, которые упускают параметрические модели. Цена: новизна (2025), отсутствие динамической интерпретации (не предсказывает динамику скью), больше инфраструктуры.

SANOS vs. параметрические модели

Свойство
SVI / SSVI
SABR
SANOS
Предположение о форме
Параболические крылья
CEV-основа
Отсутствует
Безарбитражность
Проверка постфактум
Возможны нарушения на крыльях
По построению
Календарная согласованность
По срезам (SSVI для совместной)
Не гарантирована
По построению
Метод подгонки
Нелинейная оптимизация
Оптимизация 2 параметров
Линейное программирование (глобальный оптимум)
Локальные особенности
Не воспроизводит
Не воспроизводит
Воспроизводит
Работа с бид/аск
Подгонка к средним ценам
Подгонка к средним ценам
Нативные диапазоны
Экстраполяция
Ограниченная (линейные крылья)
Может ломаться
Зависит от граничных условий
Динамическая интерпретация
Отсутствует
Sticky-delta
Отсутствует (статическая)
Зрелость
Отраслевой стандарт
Десятилетия использования
Новая (2025)

Сильные стороны и ограничения

Сильная сторона
Что это значит для вас
Нет смещения по форме
Форма поверхности определяется данными, а не формулой. Воспроизводит особенности рынка, которые SVI/SABR структурно упускают.
Безарбитражность по построению
Никаких исправлений постфактум. Календарные ограничения и ограничения-бабочки соблюдаются в процессе подгонки.
LP-подгонка — нет локальных минимумов
Детерминированно, быстро, всегда находит глобальный оптимум. Хорошие стартовые приближения не нужны.
Нативная работа с бид/аск
Учитывает неопределённость рыночных котировок. Никакого искусственного смещения к средней цене.
Воспроизводит локальные особенности
Всплески волатильности перед событиями, изломы на страйках с большим OI, структурные разрывы между экспирациями — всё это учитывается.
Ограничение
Что это значит для вас
Нет динамической интерпретации
Показывает форму поверхности сейчас, но не то, как она сдвинется при движении спота. Для динамики улыбки используйте SABR.
Экстраполяция требует осторожности
Отлично подгоняется внутри наблюдаемого диапазона. За пределами последнего ликвидного OTM-страйка нужны граничные условия.
Риск переобучения при большом числе узлов
Больше параметров означает возможность подгонки под шум на тонких рынках. Правильное сглаживание критически важно.
Новизна (2025)
Не имеет десятилетий боевой проверки, которыми обладают SVI и SABR. Пограничные случаи могут быть ещё не задокументированы.
⚠️
Не замена всему остальному

SANOS решает задачу статической подгонки лучше параметрических моделей. Но он не описывает динамику улыбки (используйте SABR), не даёт компактного представления для хранения (5 чисел на срез у SVI трудно превзойти) и требует больше инфраструктуры. Вычисление греков, таких как дельта и вега, из поверхности SANOS требует конечно-разностного «шевеления» узлов сетки. Это следующее поколение подгонки поверхностей, а не замена понимания параметрических моделей.

Актуальность для крипторынка

У крипторынков опционов есть несколько особенностей, благоприятствующих непараметрическим подходам:

  • Разреженные, нерегулярные котировки: не на каждый страйк есть котировка на каждую экспирацию. SANOS нативно работает с нерегулярными сетками.
  • Широкие спреды бид/аск: особенно на менее ликвидных базовых активах. SANOS использует спреды как ограничения, а не отбрасывает их.
  • Структурные события: разлоки токенов, обновления протоколов и аирдропы создают локальные особенности волатильности, которые SVI не может воспроизвести. Они проявляются как всплески ATM-волатильности на конкретных экспирациях.
  • Быстрые смены режимов: форма поверхности может меняться быстрее, чем параметрическую модель успевают перекалибровать. LP-подгонка SANOS достаточно быстра, чтобы поспевать. Временная структура может резко сдвигаться внутри дня, и SANOS адаптируется без ручного вмешательства.
ℹ️
SANOS и извлечение локальной волатильности

Поскольку SANOS напрямую параметризует узлы локальной волатильности, извлечение полной поверхности локальной волатильности Дюпира тривиально — это и есть подогнанная сетка. Это делает SANOS особенно полезным для ценообразования зависящих от траектории экзотических опционов (барьерных, кликетов), где динамика локальной волатильности определяет выплату. Параметрическим моделям, таким как SVI на основе модели Блэка–Шоулза, требуется отдельный этап извлечения, который может вносить численные артефакты.

Исследователь уравнений

Конвертируйте между подразумеваемой волатильностью, полной дисперсией, лог-монейностью и ценами опционов.

Исследователь формул

w = σ2 × Ttotal variance = IV2 × time
%
Подразумеваемая волатильность
дн.
Календарные дни до экспирации
Полная дисперсия (w)
0.022225
Годовая дисперсия (σ²)
0.2704
IV (обратный пересчёт)
52.00%
Полная дисперсия — это то, что калибруют SVI и другие модели. Она растёт со временем: волатильность 50% на 30 дней даёт меньшую полную дисперсию, чем 50% на 90 дней.

Проверьте свое понимание перед тем, как продолжить.

Q: Почему SANOS использует линейное программирование вместо нелинейной оптимизации, применяемой в SVI и SABR?
Q: Поверхность SANOS маркетмейкера имеет 20 узлов по страйкам и 6 узлов по экспирациям. Сколько свободных переменных, и как это соотносится с SVI?
Q: Вам нужно оценить барьерный опцион. Что вы предпочтёте для извлечения локальной волатильности — поверхность SANOS или SVI?
Q: В чём главное ограничение SANOS по сравнению с SABR для деска, занимающегося дельта-хеджированием?

💡 Совет: Попробуйте ответить на каждый вопрос самостоятельно, прежде чем открывать ответ.

Формирование математической интуиции

Изучить SANOS с нуляИнтерактивный урок · без предварительных знаний

Этот урок объясняет SANOS как поверхность из сетки узлов, а не фиксированную формулу, а затем показывает, как оптимизация и ограничения безарбитражности работают вместе.


См. также: