Эта страница переведена автоматически. Оригинал на английском языке является каноническим. Читать на английском
Перейти к основному содержимому

Подразумеваемая волатильность (IV)

Подразумеваемая волатильность — это ожидания рынка относительно будущих ценовых движений, выраженные в процентах годовых.

Определение

IV — это значение волатильности, при котором модельная цена совпадает с рыночной.

Ключевые моменты

  • IV смотрит вперёд — это то, чего ожидает рынок, а не то, что уже произошло
  • IV не показывает направление — она измеряет масштаб ожидаемых движений, а не рост или падение
  • Выше IV → выше цены опционов (при прочих равных)

Что на самом деле показывает IV

IV напрямую переводится в ожидаемый ценовой диапазон. Если BTC стоит $100,000 при IV 50%, рынок ожидает, что BTC останется в пределах ±$50,000 в течение года (1 стандартное отклонение = вероятность 68%).

Для более коротких горизонтов ожидаемое движение уменьшается пропорционально √времени — движение за 30 дней значительно меньше, чем за 365 дней.

Ожидаемый диапазон (30d)
±$14k
±14.3% от текущей
68% вероятность
$86k$114k
$86k$114k$100k68%
Подразумеваемая волатильность50%
10% (спокойный)100% (волатильный)
Временной горизонт30 days
1 день90 дней
Ожидаемое движение = Price × IV × √(дней/365)
$100k × 50% × √(30/365) = ±$14k

Как это работает

IV называется «подразумеваемой», потому что мы идём от обратного:

  1. Смотрим на рыночную цену опциона
  2. Подставляем спот, страйк, время и ставки в модель Блэка-Шоулза
  3. Находим волатильность, при которой получается именно эта цена

IV и историческая волатильность

Подразумеваемая волатильность (IV)Историческая волатильность (HV)
Смотрит вперёдСмотрит назад
Выводится из цен опционовРассчитывается по прошлым доходностям
Что ожидает рынокЧто произошло на самом деле

Когда IV > HV: рынок ожидает большей волатильности, чем наблюдалась недавно Когда IV < HV: рынок ожидает более спокойных условий

Почему IV важна

Опционы дорожают при высокой IV

Высокая IVНизкая IV
Рынок ожидает крупных движенийРынок ожидает небольших движений
Опционы дорогиеОпционы дешёвые
Продавцы получают больше премииПокупатели платят меньше

Можно угадать направление и всё равно потерять

Если вы покупаете колл в расчёте на рост BTC:

  • BTC растёт на 3%
  • Но IV падает с 80% до 50% («vol crush» — схлопывание волатильности)
  • Ваш колл теряет в стоимости, хотя направление вы угадали

Это риск веги.

Когда меняется IV

IV растёт, когда:

  • Приближаются важные события (FOMC, обновления протоколов)
  • Растёт неопределённость
  • Происходят крупные неожиданные движения

IV снижается, когда:

  • События проходят («vol crush»)
  • Рынки входят в боковик
  • Неопределённость разрешается

Типичные уровни IV

АктивТипичный диапазон IV
Опционы на BTC40–100%+
Опционы на ETH50–120%+
Опционы на SPX10–30%

IV в крипте выше, потому что криптоактивы более волатильны.

Формирование математической интуиции

Изучите подразумеваемую волатильность с нуляИнтерактивный урок · без предварительных знаний

Интерактивный урок объясняет, что такое подразумеваемая волатильность (σ, при которой цена по Блэку-Шоулзу совпадает с рыночной), как IV находится методом численного поиска корня, почему IV важна как рыночный консенсус относительно будущей неопределённости, как IV меняется в зависимости от страйка (улыбка волатильности и скью) и как перевести IV в ожидаемые дневные, недельные и месячные ценовые диапазоны.

Реализации с открытым исходным кодом

РепозиторийЧем интересен
lets_be_rationalПередовой решатель IV (метод Джекеля)
py_vollibРешатели IV методами бисекции и Ньютона на Python
QuantLibНесколько бэкендов для расчёта IV

См. также: