Эта страница переведена автоматически. Оригинал на английском языке является каноническим. Читать на английском
Перейти к основному содержимому

Вега (ν)

Вега измеряет, насколько изменяется цена опциона при изменении подразумеваемой волатильности на 1 процентный пункт.

Ключевые свойства

Всегда положительная: Как для коллов, так и для путов
Максимальна: На деньгах (ATM), при дальней экспирации
Единицы измерения: $ на 1% изменения IV

Как работает вега

Выше подразумеваемая волатильность — выше цены опционов. Вега показывает чувствительность:

  • Вега = 0.10 означает, что опцион дорожает на $0.10 при росте IV на 1%
  • Если IV падает на 5%, опцион теряет $0.50

Вега по позициям

Позиция
Вега
Эффект
Длинный колл
+
Прибыль при росте IV
Длинный пут
+
Прибыль при росте IV
Короткий колл
Прибыль при падении IV
Короткий пут
Прибыль при падении IV

Покупатели опционов имеют длинную вегу. Продавцы опционов — короткую.

Вега в зависимости от монейности и времени

Фактор
Выше вега
Монейность
Опционы на деньгах (ATM)
Время
Опционы с дальней экспирацией

Опционы на деньгах (ATM) наиболее чувствительны к изменениям IV. Глубоко в деньгах (ITM) и вне денег (OTM) опционы имеют меньшую вегу, поскольку их стоимость определяется внутренней стоимостью либо близка к нулю.

Почему вега важна

В крипте волатильность движется значительно:

Сценарий
Эффект
Обвал волатильности после события
Все опционы теряют в стоимости
Всплеск волатильности на новостях
Все опционы растут в стоимости
Покупка перед волатильностью
Ставка на длинную вегу
Продажа при высокой IV
Ставка на короткую вегу

Вега и тета

💡

Обе влияют на временную стоимость, но по-разному: тета разрушает стоимость со временем (гарантированно). Вега отражает изменения стоимости из-за IV (неопределённо). Опционы с высокой вегой имеют высокую тету — вы платите за экспозицию к волатильности.


См. также: