Симуляция риска PM

Любой показатель из раздела Портфельная маржа можно получить по вашему счёту, а любую сделку можно просчитать до отправки. Симулятор не является отдельной моделью. Он выполняет тот же код расчёта маржи, с той же политикой и на том же снимке движка, что и проверка ваших ордеров и мониторинг ликвидаций.

В приложении

Страница Portfolio margin (/risk/span) для PM-счёта показывает:

капитал (equity), IM, MM, покупательную способность и запас до поддерживающей маржи
отдельно сканирующий риск (scanning risk), опционный минимум (option floor) и гамма-надбавку (gamma overlay)
сетку сценариев по каждому базовому активу с P&L каждого сценария и каждой ноги
Simulate positions: добавьте гипотетические ноги к своей книге или замените её целиком и сравните текущие IM и MM с симулированными. Симуляция никогда не выставляет ордер и не меняет состояние счёта.

Страница обновляется каждые 5 секунд.

Эндпоинты

Эндпоинт	Что возвращает	Авторизация
`GET /portfolio?wallet=`	Текущие капитал, IM, MM и позиции	Нет
`GET /risk/grid?wallet=`	Текущие сканирующий риск, минимум, надбавку и матрицу сценариев по каждому базовому активу	Нет
`POST /risk/simulate/portfolio`	IM и MM при других позициях	Нет
`POST /risk/simulate/orders`	Пройдёт ли ордер или пакет маржинальную проверку и сколько IM он займёт	Нет
`GET /liquidation/status?wallet=`	Статус ликвидации и дефицит	Нет

Все они принимают в параметре wallet ваш кошелёк менеджера; Hypercall сопоставляет его с вашим PM-счётом. GET /risk/grid отвечает только для PM-счетов.

Сетка риска

GET /risk/grid возвращает текущие требования по счёту, а по каждому базовому активу сценарии, по которым он оценивается (собственная сетка актива, включая дополнительные сценарии), с полями:

scenarios[]: id, spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail и total_pnl базового актива в этом сценарии
extended_risk_matrix.instruments[]: scenario_pnls по каждой ноге, в том же порядке, что и scenarios

scanning_risk на верхнем уровне и есть начисляемая величина: худший взвешенный убыток по каждому базовому активу, просуммированный по всем активам. worst_scenario_index в матрице носит диагностический характер для сетки одного актива и не определяет маржу по совокупности базовых активов.

Симуляция портфеля

curl -X POST https://api.hypercall.xyz/risk/simulate/portfolio \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "wallet": "0xYourManagerWallet",
    "add_positions": true,
    "positions": [
      {"symbol": "BTC-20261231-100000-C", "quantity": "-1"},
      {"symbol": "BTC-20261231-110000-C", "quantity": "1"},
      {"symbol": "BTC-PERP", "quantity": "0.25"}
    ]
  }'

add_positions: true (по умолчанию) прибавляет каждое количество со знаком к текущей позиции. false заменяет вашу книгу ровно этим списком.
До 50 символов, каждый указывается один раз. Принимаются как опционные символы, так и символы перпов.
Позиции оцениваются по текущим маркам. Премия не списывается, книга заявок не используется.

Ответ содержит current, simulated и delta. В каждой сводке смотрите на:

Поле	Значение
`equity`	Капитал в определении со страницы методологии
`position_initial_margin`	IM по позициям: max(сканирующий риск, минимум) + надбавка
`position_maintenance_margin`	MM, 0,85 × IM по позициям
`open_orders_initial_margin`	Резерв под ваши активные лимитные ордера в книге
`total_initial_margin`	IM по позициям плюс IM по открытым ордерам
`initial_margin_available`	Капитал минус совокупная IM. Отрицательное значение означает, что новый риск не принимается
`maintenance_margin_available`	Капитал минус MM. Отрицательное значение означает ликвидацию
`scanning_risk`, `option_floor`, `gamma_overlay`	Три компонента
`underlyings[]`	Матрица сценариев по каждому базовому активу, как в `GET /risk/grid`
`venue_liquidation`	Присутствует, если у вас есть перпы Hyperliquid: выдерживает ли каждый отсек Hyperliquid сетку сценариев (`hedge_survives`), какое обеспечение будет потеряно, а также IM и MM с учётом площадки

metadata указывает снимок движка, на котором выполнялась симуляция (l2_seq, evaluated_at_ms).

Симуляция ордеров

POST /risk/simulate/orders выполняет финансовую часть допуска ордера, ничего не выставляя:

execution_mode: "resting" принимает ровно один ордер и учитывает его как лимитный ордер в книге.
execution_mode: "atomic" оценивает ноги как пакет, исполняемый целиком, так же как маржируется комбо.
hypothetical_open_orders позволяет добавить ещё не выставленные лимитные ордера; они оцениваются до orders.

В ответ добавляется admissible, а при значении false также rejection_reason. Блок delta показывает, сколько IM займёт ордер. Примеры запросов приведены в разделе Аутентификация.

Симулятор ордеров отвечает только на вопрос о марже. Матчинг, ценовые коридоры, RPI, nonce, лимиты запросов и торговые остановки не симулируются, а состояние движка может измениться до отправки реального ордера.

Ошибки

Статус	`error`	Что означает
`400`	`invalid_simulation`	Некорректный запрос, неизвестный или экспирированный символ, повторяющийся символ или более 50 элементов
`429`	`risk_simulation_saturated`	Ресурс симуляций общий и ограничен; повторите запрос с нарастающей задержкой
`503`	`risk_inputs_unavailable`	Отсутствуют или устарели входные данные, например нет марки IV для опциона или устарел снимок HyperCore. Реальный ордер будет отклонён по той же причине

Лимиты запросов для симуляций приведены в разделе Лимиты запросов.

В приложении​

Эндпоинты​

Сетка риска​

Симуляция портфеля​

Симуляция ордеров​

Ошибки​

См. также​